אשף התבניות: תבניות, רקורדים ומובהקות

התחלה בדקה

1. פתחו כל גרף ובחרו טווח זמן. תג כמו „נמצאו 5 תבניות ב-H1 · הצגה” אומר לכם מה האשף רואה.
2. לחצו עליו (או על ✦ אשף בסרגל הכלים, ואז סריקה). הפאנל מציג כל ממצא, הטוב ביותר ראשון.
3. לחצו על הצגה בגרף כדי לצייר ממצא, שמירה כציור שלי כדי לשמור אותו, או 🔔 עדכנו אותי כדי לקבל את הרמות שלו כהתראות.
4. לפני שאתם פועלים לפי אחת, קראו את הרקורד שלה: זה החלק שאומר לכם אם התבנית עבדה.

קריאת תבנית

העסקה המוצעת

▲ לונג 3,995.04 · עכשיו במחיר השוק · סטופ 3,833.04 (4.05%) · T1 4,180.03 · R:R 1:1.14 · T2 …

• כניסה: במחיר השוק, פקודת לימיט באזור (ממתינה שהמחיר יחזור), או פקודת סטופ בפריצה (ממתינה שהמחיר יפרוץ).
• סטופ: היכן שהתבנית מתבררת כשגויה, עם המרחק שלו באחוזים.
• T1, ‏T2, ‏T3: יעדי טייק פרופיט, כל אחד עם יחס הסיכוי-סיכון שלו: 1:1.14 פירושו שהיעד רחוק פי 1.14 מהסטופ.
• תבנית ללא עסקה הגיונית אומרת זאת (למשל כשאף יעד לא מחזיר לפחות את הסיכון). רמות לעולם אינן מתחת לאפס.

📐 גודל פוזיציה לעסקה הזו (מתחת לכל עסקה, כאן ובסריקת השוק): הזינו את היתרה, המטבע שלה והסיכון (אחוז מהיתרה או סכום), והאשף מחשב את הגודל שמפסיד בדיוק את הסכום הזה אם הסטופ נפגע, לפי גודל הלוט האמיתי של הסימול והשער החי למטבע שלכם: לוטים ויחידות, הסיכון בכסף ובפיפים, ערך פיפ אחד, המרג'ין ומה כל יעד מניב. הגדלים מעוגלים כלפי מטה ל-0.01 לוט, כך שהסיכון לעולם אינו גדול ממה שבחרתם. היתרה והסיכון נשמרים בדפדפן הזה ומשותפים עם מחשבון גודל הפוזיציה. בגרף, מילוי פקודת דמה מעביר את הכיוון, סוג הפקודה, המחיר, הגודל, הסטופ לוס והטייק פרופיט שבחרתם לפאנל המסחר; בדקו ולחצו על קנייה או מכירה.

אישור נר

תבנית אומרת היכן להיכנס; נר במקום הזה אומר אם השוק מסכים. מתחת לכל עסקה האשף מציג אחד מאלה:

נרות קטנים מחצי ATR מתעלמים מהם: בכל שוק נר זעיר לא אומר דבר. ההגדרות לפי Nison ו-Bulkowski, כיחסים מטווח כל נר, כך שהן עובדות בכל שוק וטווח זמן.

הרקורד

רקורד (כל הסימולים שנבדקו): 279 עסקאות, יעד 1 קודם 55% (דורש 41%), ‎+0.22R לעסקה

בגלי אליוט האשף עולה גבוה יותר: דרגה אחר דרגה, עד התנודות הגדולות ביותר שהגרף מציג, הוא בודק אם הגל הוא חלק מגל אליוט גדול יותר, ומציין את התבנית העיקרית: מבנה האליוט הגדול ביותר שנמצא שמכיל אותו (למשל „חלק מגל אליוט גדול יותר: גל 3 של אימפולס עולה ← גל C של תיקון A-B-C יורד”). הקטינו את התצוגה (יותר נרות) כדי לראות דרגות נוספות.

הרקורד ופסק הדין שלו מוצגים לכל חשבון; המרווחים והמובהקות דורשים Pro.

רווחי סמך

מרווח 95%: הצלחות 49%–61%, לעסקה 0.05 … 0.41R ‏(bootstrap); ‏0.03 … 0.40R ‏(t)

רקורד של כמה מאות עסקאות הוא מדגם, לא האמת. המרווח הוא הטווח שבו הערך האמיתי נמצא ככל הנראה (95 פעמים מתוך 100):

• הצלחות: מרווח Wilson לשיעור ההצלחה, אמין גם במדגמים קטנים.
• לעסקה, bootstrap: העסקאות נדגמות מחדש 4,000 פעמים; אין הנחה על אופן התפלגות התוצאות (תוצאות מסחר רק לעתים רחוקות מתפלגות כפעמון).
• לעסקה, t: המרווח הקלאסי מהממוצע והפיזור. כששניהם מסכימים, אפשר לסמוך על הטווח.

קראו זאת כך: כשהמרווח כולו של התוצאה לעסקה מעל אפס, גם ההערכה הזהירה מרוויחה. כשהוא כולל אפס (‎−0.11 … +0.28R), רווח קטן עשוי להיות רק מזל.

תשואה צפויה

תשואה צפויה: ‎+0.22R לעסקה (‎+0.31% מהמחיר) · מרווח 95% ‎+0.05 … +0.41R ‏(bootstrap), ‎+0.03 … +0.40R ‏(t); ‎+0.07 … +0.58% · ✓ 90% ✓ 95% ✗ 99%

שיעור ההצלחה לבדו עלול להטעות: אסטרטגיה שמצליחה לעתים קרובות אבל מרוויחה מעט בכל הצלחה ומפסידה סיכון מלא בכל הפסד עלולה להפסיד כסף. התשואה הצפויה היא מה שעסקה אחת הרוויחה בממוצע, בכפולות של הסיכון (R) ובאחוזים מהמחיר (התוצאה של כל עסקה כפול מרחק הסטופ שלה). יש לה רווחי סמך משלה של 90/95/99% ‏(bootstrap ו-t) ומבחן משלה: ✓ ברמה מסוימת פירושו שגם מבחן t וגם ה-bootstrap מראים אותה מעל אפס ברמה הזו.

מובהקות סטטיסטית

✓ 90% ✓ 95% ✓ 99% פירושו שסביר שהיתרון אינו מזל ברמת הביטחון הזו. האשף בודק זאת בשלוש דרכים, וכולן חייבות להסכים:

1. שיעור הצלחה מול נקודת האיזון: מבחן בינומי מדויק: מה הסיכוי ל-55% הצלחות מתוך 279 אם האסטרטגיה הייתה מצליחה באמת רק ב-41% שהיא צריכה?
2. תשואה צפויה מול אפס, בלי הנחות: ה-bootstrap: באיזו תדירות הממוצעים שנדגמו מחדש יורדים לאפס או מתחת?
3. תשואה צפויה מול אפס, קלאסי: מבחן t חד-צדדי של התוצאה הממוצעת לעסקה.

הרמות תואמות את המרווחים: מובהק ב-95% פירושו שכל מרווח ה-95% של שיעור ההצלחה מעל נקודת האיזון וכל מרווח ה-95% של התשואה הצפויה מעל אפס (כל מבחן חד-צדדי ב-2.5%).

אסטרטגיות רבות נבדקות על כל סימול, כך שחלקן ייראו מובהקות במקרה בלבד. תיקון בנימיני-הוכברג מתקן זאת: אסטרטגיה נשארת מובהקת רק אם היא מחזיקה אחרי שסופרים כמה נבדקו יחד. פחות מ-10 עסקאות לעולם אינן מוגדרות מובהקות.

מובהק אין פירושו ודאי. פירושו שמחירי העבר מראים יתרון שסביר שאינו מקרי. שווקים משתנים; יתרון יכול לדעוך.

מה כל פסק דין אומר

דוגמה מפורטת

סריקה של גרף זהב הציגה שישה ממצאים לכיוונים שונים. הרקורד שלהם:

נתונים מסריקה אחת, להמחשה; הגרף שלכם מציג את של היום.

איך הבדיקה לאחור עובדת

1. נקראים נרות הסימול בטווח זמן אחד (עד 8000).
2. כל כמה נרות האשף סורק את 600 הנרות שהסתיימו שם: בדיוק מה שלקוח היה רואה בגרף באותו רגע. בלי הצצה קדימה: הוא לעולם לא רואה נר מאוחר יותר.
3. לאחר מכן כל עסקה מוצעת נבחנת מול הנרות שבאו אחריה. כניסת שוק מתבצעת בפתיחת הנר הבא; כניסת לימיט או סטופ חייבת להיות מושגת קודם. יעד 1 לפני הסטופ הוא הצלחה; הסטופ קודם הוא הפסד; שניהם באותו נר נחשבים להפסד (הקריאה הזהירה); אם אף אחד מהם לא קרה בתוך האופק, העסקה מוערכת לפי הסגירה האחרונה.
4. אותה הזדמנות שנראתה בכמה רגעים נספרת פעם אחת.

אוטומטי: הסימולים הנפוצים ביותר נבדקים לאחור ברקע ב-M15, ‏H1, ‏H4 ו-D1 בכל נר חדש, כך שהרקורד שלהם תמיד זמין ורק גדל. בדיקה לאחור משלכם (כפתור בדיקה לאחור בפאנל; Pro) מריצה אותה על הסימול וטווח הזמן שעל המסך; התוצאות מצטרפות לרקורד המשותף.

העלויות כלולות, כפי שחשבון אמיתי משלם אותן: המרווח של כל נר (קנייה מתבצעת ב-ask, שורט נעצר כשה-ask מגיע לסטופ שלו), החלקה בכניסות שוק ובפקודות סטופ, ופערים (סטופ שהשוק קופץ מעליו מתבצע בפתיחה, כך שהפסד יכול להיות יותר מ-1R). כניסה ממתינה חיה רק כל עוד הפקודה שלה הייתה חיה ומבוטלת היכן שההזדמנות מפסיקה להיות תקפה. שיאים ושפלים קובעים סטופים ויעדים, לעולם לא רק סגירות; בנר שמבצע כניסה, היעד נספר רק אם הנר נסגר מעבר לו. עמלות ברוקר אינן כלולות: הפחיתו את שלכם לכל עסקה. כל עסקה בפאנל מציגה גם את החלק מהסיכון שהמרווח לוקח.

סריקת רגע בעבר

תחת סריקה, בחרו נכון לתאריך בעבר (או הפעילו הפעלה חוזרת ובחרו נר): האשף סורק את הגרף כפי שהיה אז ומציג מה קרה אחר כך בכל עסקה: היעד הושג, הסטופ נפגע, עדיין פתוחה, או שהכניסה לא הושגה מעולם, עם התוצאה ב-R. זו הדרך המהירה ביותר לראות את האשף בפעולה בשוק שאתם מכירים.

תבניות שכבר הגיעו ליעד או נכשלו מופיעות בנפרד תחת הסתיימו לאחרונה, לעולם לא כתקפות.

חוות דעת שנייה מ-AI

שמרו את התבניות שעליהן תרצו חוות דעת עם שמירה כציור שלי, ואז לחצו על ✦ לשאול AI בגרף וסמנו אותן. העוזר שתבחרו (ChatGPT, ‏Claude, ‏Perplexity, ‏Gemini או DeepSeek) מקבל את הניתוח של כל תבנית שנשמרה כטקסט: האיכות שלה והקשר הגלים הגדולים, העסקה המוצעת עם כניסה, סטופ, יעדים ו-R:R, הכללים שהתקיימו ושלא, והרקורד עם שיעור ההצלחה מול נקודת האיזון, התוצאה לעסקה, מרווחי 95% והמובהקות. תבניות שלא שמרתם אינן נכללות, ואתם מסמנים אילו אינדיקטורים לכלול. פתחו את מה משותף כדי לקרוא זאת לפני השליחה. אנחנו לא שולחים דבר; זה נפתח בחשבון שלכם שם, באפליקציה של העוזר אם היא מותקנת בטלפון.

שאלות טובות: „לאיזו מההזדמנויות האלה הרקורד הטוב ביותר, והאם היתרון שלה מוכח?”, „האם הגלים הגדולים תומכים בעסקה?”, „היכן הייתם שמים את הסטופ במקום, ולמה?”. AI יכול להסביר ולאתגר את המספרים, אבל הוא לא רואה יותר היסטוריה ממה שהאשף בדק.

מה הוא מוצא

תבניות הרמוניות (Gartley, ‏Bat, ‏Alternate Bat, ‏Butterfly, ‏Crab, ‏Deep Crab, ‏Cypher, ‏Shark, ‏5-0, שלוש דחיפות, AB=CD), אימפולסים של אליוט, אלכסונים, תיקונים ומשולשים, ראש וכתפיים, פסגות ושפלים כפולים ומשולשים, משולשים וטריזים, מלבנים (טווחי מסחר), דגלים ודגלונים שוריים ודוביים, ספלים עם ידית (והפוכים), נרות היפוך בתמיכה ובהתנגדות, תיקוני והרחבות פיבונאצ'י, קלשוני אנדרוז, מניפות גאן, תעלות, תמיכה, התנגדות וקווי מגמה; והאינדיקטורים שמתאימים למצב השוק. פריצות נבדקות מול נפח היכן שהשוק מדווח עליו (‏1.2× ממוצע 20 הנרות או יותר מאשר). הכללים של כל אחת מופיעים בעמוד התיעוד.

סריקת שוק

סריקת השוק (Pro+) מריצה את האשף על כל סימול בשווקים שתבחרו (מט"ח, מניות, מדדים, מתכות, אנרגיה, סחורות, קריפטו, ETF) בטווח זמן אחד, ושומרת רק הזדמנויות ש:

1. נמצאות עכשיו בנקודת הכניסה: מאושרות על ידי נר (או, אם תאפשרו לא מאושרות, בטווח של חצי ATR מהכניסה בלי סימן לכיוון ההפוך),
2. מובהקים ברמה שלכם (90, 95 או 99%, או „כלשהי” כשהמובהקות לא משנה לכם): אחוז הצלחה מעל נקודת האיזון וגם תשואה צפויה מעל אפס, אחרי תיקון להשוואות מרובות,
3. בכיוון שתבחרו.

מסננים נוספים מצמצמים עוד את הרשימה: סוגי התבניות (הרמוניות, גלי אליוט, תבניות גרף, פיבונאצ'י וגאן, נרות היפוך), גודל התבנית, הכניסה (במחיר השוק, פקודת לימיט בתיקון, פקודת סטופ בפריצה), איכות מינימלית, יחס סיכוי-סיכון מינימלי ביעד 1, מספר מינימלי של עסקאות ברקורד, תשואה צפויה מינימלית לעסקה, רק נרות שנסגרו, ורק הסימולים שתציינו (בכל שוק; מעבר מהיר). הבחירות שלכם נשמרות במכשיר הזה.

הטובים ביותר קודם: המאושרים, אחר כך המובהקות הגבוהה ביותר, ואז הגבול התחתון הגבוה ביותר של התשואה הצפויה. סריקת שוק משתמשת בזמן המחשוב שלכם לסריקות תבניות, שנספר רק בזמן הריצה (אף פעם לא בזמן המתנה בתור). אם הזמן נגמר במהלך הסריקה, היא נעצרת היכן שהייתה ומסתיימת מעצמה אחרי האיפוס, תוך בדיקה חוזרת של הסטאפים שכבר נמצאו. כשיותר ממה שביקשתם עוברים את כל המסננים, התוצאות מסתיימות בטען עוד 10 והצג הכול: הם מציגים את השאר, הטובים קודם, ללא עלות נוספת, במשך שלוש שעות אחרי הסריקה (אחר כך סרקו שוב לסטאפים טריים). פתיחת גרף שנמסר מציגה את הסריקה שלו בלי לצרוך עוד זמן. הסריקה של כל טיקר משותפת, ולכן מעבר על כל השווקים לוקח כמה דקות והלוח מציג את ההתקדמות. רצה סריקת שוק אחת בכל פעם: בפתיחה מחדש של הדף תראו את זו שעדיין רצה (ואת התוצאות האחרונות), ותוכלו לעקוב אחריה בלוח הבקרה או לבטל אותה תחת משימות כשהיא בת 30 דקות או תקועה. באפליקציה היא תחת כלים.

מה כלול בכל מסלול

זמן מחשוב

סריקות תבניות וסריקות שוק משתמשות בזמן מחשוב במקום במספר סריקות: זמן השרת שסריקה באמת לוקחת, שנספר רק בזמן הריצה (אף פעם לא בזמן המתנה בתור, ובכלל לא כשהתוצאה מגיעה מהמטמון המשותף כי מישהו סרק את אותו גרף רגע קודם). לכל תוכנית שתי מגבלות: חלון קצר שמתחיל בסריקה הראשונה ומתאפס 5 שעות אחר כך, ומגבלה שבועית שמתאפסת ביום ובשעה שבהם נרשמתם. הטבעת הקטנה ליד כפתור הסריקה מציגה כמה נוצל, כמה נשאר ומתי כל אחת מתאפסת. סריקה שמגיעה למגבלה לעולם לא הולכת לאיבוד: סריקה של גרף בודד תמיד מסתיימת, וסריקת שוק נעצרת היכן שהייתה ומסתיימת אחרי האיפוס.

חלק מכלי הציור שמאחורי התבניות (למשל מניפות גאן וקלשונים) שייכים לתוכנית: הממצאים שלהם מוצגים בשמם, עם התוכנית שמציגה את הרמות שלהם. השוואת התוכניות.

תובנות וה-API

תובנות אסטרטגיה מדרג את האסטרטגיות עם הרקורד הטוב ביותר לכל סימול וטווח זמן. מפתחים מקבלים את אותה סטטיסטיקה עם GET /v1/patterns/stats?symbol=EURUSD&timeframe=H1 (ראו את תיעוד ה-API).

מגבלות: קראו את זה

• האשף הוא ניתוח אוטומטי של מחירי עבר. הוא אינו ייעוץ השקעות ואינו יכול לדעת את החדשות.
• יתרון בעבר הוא ראיה, לא הבטחה. רקורדים מערבבים שנים רגועות ותנודתיות; הרקורד של כל הסימולים מערבב שווקים.
• כמה ממצאים יכולים להצביע לכיוונים הפוכים בו-זמנית. העדיפו את אלה עם רקורד מובהק, בכיוון המגמה הגדולה, ועם סטופ הגיוני.
• השתמשו תמיד בסטופ לוס וקבעו גודל פוזיציות עם מחשבון גודל הפוזיציה; התאמנו קודם במסחר דמה.