קונסולת הבדיקה לאחור: בדיקת אסטרטגיות מסחר בקוד

בטוח מעצם התכנון. הסקריפט שלכם רץ רק בדפדפן שלכם, בארגז חול בלי גישה לאינטרנט: הוא יכול לקרוא את הנרות שהוא מקבל ותו לא (לא את החשבון שלכם, לא את האתר הזה, לא אתרים אחרים). שום דבר שאתם כותבים לא רץ על השרתים שלנו.

התחלה בדקה

1. פתחו כל גרף, למשל EURUSD, ובחרו את טווח הזמן לבדיקה (H1, ‏D1…).
2. לחצו אסטרטגיה בסרגל הכלים של הגרף. הקונסולה נפתחת מתחת לגרף.
3. בחרו אסטרטגיה מובנית, למשל חציית ממוצעים נעים. היא רצה מיד: חצים על הגרף מסמנים כל כניסה ויציאה.
4. שנו פרמטר (למשל הממוצע האיטי מ-30 ל-50): הבדיקה רצה שוב מעצמה.
5. קראו את סקירה לסיכומים, את עסקאות לכל עסקה, ואת עקומת הון לחשבון לאורך זמן.
6. לחצו עריכת עותק כדי להפוך אותה לסקריפט משלכם, שנו ולחצו הרצת בדיקה (או Ctrl+Enter).

הקונסולה, חלק אחר חלק

הגדרות

קריאת התוצאות

לשונית עסקאות מפרטת כל עסקה עם הכיוון, זמן ומחיר הכניסה והיציאה, הגודל, הרווח בכסף ובאחוזים, כמה נרות נמשכה, למה נסגרה (אות, סטופ לוס, טייק פרופיט, הופכה, עדיין פתוחה בסוף) וההערה שלכם. הורדת CSV מייצאת אותה לגיליון. עקומת ההון מציגה את החשבון מול קנה והחזק. Log מציג מה הסקריפט כתב עם log().

איך פקודות מתבצעות

• בלי הצצה קדימה. פקודה שהוגשה ב-onBar(i) מתבצעת בפתיחת הנר הבא (i + 1). אסטרטגיה לעולם לא יכולה לסחור במחיר שלא יכלה לדעת.
• סטופים בתוך הנר. סטופ לוס וטייק פרופיט נבדקים מול השיא והשפל של כל נר. אם שניהם יכלו להיפגע באותו נר, הסטופ נספר (ההנחה הזהירה). פער מעבר לסטופ מתבצע בפתיחה, כמו בשווקים אמיתיים.
• פוזיציה אחת בכל פעם. long() בזמן שורט סוגר את השורט ופותח לונג ("הפיכה"); long() כשכבר בלונג רק מעדכן את הסטופים שמועברים.
• עלויות בכל ביצוע. החלקה מזיזה כל מחיר ביצוע לרעתכם; עמלה נגבית בכניסה וביציאה.
• הסוף. עסקה שעדיין פתוחה אחרי הנר האחרון נסגרת בסגירה האחרונה ומסומנת "עדיין פתוחה בסוף".

כתיבת אסטרטגיה משלכם

אסטרטגיה היא תוכנית JavaScript קצרה בשני חלקים:

1. החלק העליון רץ פעם אחת: קראו את הפרמטרים עם input(), חשבו סדרות שלמות עם ta.* או ind(), ושרטטו אותן עם plot().
2. function onBar(i) { … } רץ לכל נר, מהישן לחדש. i הוא מספר הנר (0 = הישן ביותר). כאן מחליטים: long(), short(), exit(), או כלום.

// 1. once: inputs and series
const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);           // one value per candle
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");       // drawn on the price chart

// 2. every candle
function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;             // the first len - 1 values are null (warming up)
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long();
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("below the average");
}

דברים שכדאי לדעת מההתחלה:

• סדרות הן מערכים, ערך אחד לכל נר, מהישן לחדש: close[i] הוא סגירת הנר הזה, close[i - 1] של הקודם. סדרות מחושבות הן null עד שיש מספיק נרות; בדקו לפני השימוש.
• בתוך onBar(i) אפשר לקרוא נרות רק עד i. close[i + 1] עוצר את הבדיקה עם שגיאה: זו הייתה הצצה לעתיד.
• השתמשו ב-const וב-let כרגיל; המשתנים שלכם שומרים על ערכיהם בין נרות (שימושי לסטופ נגרר).
• המחירים ביחידות של הגרף (ל-EURUSD ‏1.0850, לזהב 2650.40); הזמן בשניות UTC.

אסמכתה

נרות והמצב הנוכחי

קלטים

עד 30 פרמטרים. הערכים שלהם נשמרים עם האסטרטגיה ועוברים איתה כשמפרסמים אותה ברעיון.

חישובים (ta.*)

src הוא כל סדרה: close, high, תוצאה אחרת, או מערך משלכם. כל פונקציה מחזירה מערך חדש; שום דבר לא משנה את הנרות.

אותות

פקודות

פלט

כל 71 האינדיקטורים של הגרף בקוד: ind()

ind(id, inputs) מחשב כל אינדיקטור של הגרף בדיוק כמו הגרף. הוא מחזיר את הקו הראשון שלו כסדרה; כל הקווים נמצאים ב-.lines והשמות שלהם ב-.names. פרמטרים שמשמיטים מקבלים את ברירת המחדל המוצגת. method הוא אחד מ-SMA, EMA, SMMA, LWMA; price אחד מ-close, open, high, low, median, typical, weighted.

const st = ind("stoch", { k: 14, d: 3, slowing: 3 });   // st = %K, st.lines[1] = %D
const ich = ind("ichimoku");                            // ich.names: Tenkan, Kijun, Span A, Span B, Chikou
const kijun = ich.lines[1];

דוגמאות

כל דוגמה רצה כמו שהיא: לחצו העתקה, פתחו את הקונסולה, בחרו סקריפט חדש…, הדביקו ולחצו הרצת בדיקה. התוצאות תלויות בסימול, בטווח הזמן ובתקופה; הדוגמאות מלמדות את הטכניקה, הן אינן המלצות.

const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");

function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;                 // still warming up
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long({ comment: "close above the average" });
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("close below the average");
}

const fast = ta.ema(close, input("Fast EMA", 12, { min: 2, max: 200 }));
const slow = ta.ema(close, input("Slow EMA", 26, { min: 3, max: 400 }));
plot(fast, "Fast", "#2F80ED");
plot(slow, "Slow", "#E39B2D");

function onBar(i) {
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const r = ta.rsi(close, 14);
const sl = input("Stop loss %", 1.5, { min: 0.1, max: 20, step: 0.1 });
const tp = input("Take profit %", 3, { min: 0.1, max: 50, step: 0.1 });

function onBar(i) {
  if (position !== 0) return;                 // one trade at a time
  if (ta.crossover(r, 30, i)) long({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back above 30" });
  if (ta.crossunder(r, 70, i)) short({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back below 70" });
}

const a = ta.atr(14);
const hi = ta.highest(high, 20);
const mult = input("Stop (ATR multiple)", 2, { min: 0.5, max: 6, step: 0.5 });

function onBar(i) {
  if (i < 1 || a[i] == null || hi[i - 1] == null || position !== 0) return;
  if (close[i] > hi[i - 1]) {                  // a new 20-candle high
    const stop = close[i] - mult * a[i];
    const target = close[i] + 2 * mult * a[i];
    long({ sl: stop, tp: target, comment: "breakout, risk " + (mult * a[i]).toFixed(5) });
  }
}

const a = ta.atr(14);
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);
let stop = null;

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null) return;
  if (position === 0) {
    stop = null;
    if (ta.crossover(fast, slow, i)) long({ comment: "trend up" });
    return;
  }
  const candidate = close[i] - 3 * a[i];
  if (stop === null || candidate > stop) {     // only ever raise it
    stop = candidate;
    stopLoss(stop);
  }
}

const adx = ind("adx", { period: 14 });      // .lines[0] ADX, [1] +DI, [2] -DI
const plusDI = adx.lines[1], minusDI = adx.lines[2];
const m = ta.macd(close, 12, 26, 9);
const minAdx = input("Minimum ADX", 25, { min: 10, max: 50 });

function onBar(i) {
  if (adx[i] == null || adx[i] < minAdx) return;
  if (ta.crossover(m.macd, m.signal, i) && plusDI[i] > minusDI[i]) long();
  if (ta.crossunder(m.macd, m.signal, i) && minusDI[i] > plusDI[i]) short();
}

const b = ta.bb(close, input("Period", 20, { min: 5, max: 200 }), input("Width", 2, { min: 0.5, max: 4, step: 0.1 }));
plot(b.upper, "Upper", "#8E44AD");
plot(b.lower, "Lower", "#8E44AD");

function onBar(i) {
  if (b.middle[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] < b.lower[i]) long({ comment: "below the lower band" });
  else if (position === 0 && close[i] > b.upper[i]) short({ comment: "above the upper band" });
  else if (position > 0 && close[i] >= b.middle[i]) exit("middle band");
  else if (position < 0 && close[i] <= b.middle[i]) exit("middle band");
}

const from = input("Start hour (UTC)", 7, { min: 0, max: 23 });
const to = input("End hour (UTC)", 16, { min: 1, max: 24 });
const fast = ta.sma(close, 10), slow = ta.sma(close, 30);

function onBar(i) {
  const hour = new Date(time[i] * 1000).getUTCHours();
  if (position !== 0 && hour >= 20) { exit("end of the day"); return; }
  if (hour < from || hour >= to) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const k = input("Range multiple", 0.5, { min: 0.1, max: 2, step: 0.1 });
const range = high.map((h, i) => (i ? high[i - 1] - low[i - 1] : null));   // the previous candle's range
const trigger = open.map((o, i) => (range[i] == null ? null : o + k * range[i]));
plot(trigger, "Trigger", "#16A085");

function onBar(i) {
  if (trigger[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] > trigger[i]) {
    long({ slPct: 1, comment: "close above open + " + k + " x range" });
    log("signal at", close[i], "trigger", trigger[i]);
  } else if (position > 0 && i - entryBar >= 3) {
    exit("held 3 candles");
  }
}

const a = ta.atr(14);
const riskPct = input("Risk per trade %", 1, { min: 0.1, max: 5, step: 0.1 });
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null || position !== 0) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) {
    const stopDistance = 2 * a[i];
    const qty = (equity * riskPct / 100) / stopDistance;
    long({ qty: qty, sl: close[i] - stopDistance, tp: close[i] + 3 * stopDistance,
           comment: "risk " + riskPct + "%" });
  }
}

const trend = ta.sma(close, 200), fast = ta.ema(close, 20), r = ta.rsi(close, 14);

function onBar(i) {
  if (trend[i] == null || i < 5) return;
  let dipped = false;
  for (let k = 0; k < 5; k++) if (r[i - k] != null && r[i - k] < 40) dipped = true;
  if (position === 0 && close[i] > trend[i] && dipped && ta.crossover(close, fast, i)) {
    long({ slPct: 2, tpPct: 4, comment: "pullback bought" });
  }
}

שגיאות ואיך לתקן אותן

בדיקות שאפשר לסמוך עליהן

• הוסיפו את העלויות. אסטרטגיה שסוחרת הרבה יכולה להיראות מצוין בלי עלויות ולהפסיד כסף עם מרווח מציאותי. מלאו תמיד החלקה (המרווח) ועמלה.
• השתמשו במספיק עסקאות. מתחת לכ-30 עסקאות, המספרים הם בעיקר מקרה. טענו עוד נרות או השתמשו בטווח זמן קצר יותר.
• אל תתאימו לעבר. ניסוי פרמטרים רבים עד שהתוצאה מושלמת מוצא את הרעש של התקופה, לא כלל שעובד. כווננו על חלק מההיסטוריה, ואז בדקו את אותם פרמטרים בתקופה אחרת ובכמה סימולים אחרים.
• השוו לקנה והחזק והסתכלו על הירידה מהשיא, לא רק על הרווח.
• שימו לב לקיצוניים. אם עסקה או שתיים מייצרות את כל הרווח, האסטרטגיה תלויה במזל.
• תרגלו לפני שאתם מסכנים כסף. הריצו את האסטרטגיה קדימה במסחר מדומה או בהפעלת נרות חוזרת, והגדירו התראות לאותות שלה.

בדיקות לאחור משתמשות בנרות bid מהעבר ומתעלמות מסוואפים, מימון ומרווחים שמשתנים עם השוק. ביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. זה אינו ייעוץ השקעות.

שמירה, שיתוף, פרסום

• שמירה (כשאתם מחוברים) שומרת עד 50 אסטרטגיות עם הפרמטרים וההגדרות שלהן; הן מופיעות ברשימה בכל גרף.
• פרסמו רעיון מהגרף וצרפו אסטרטגיה: הקוראים יכולים לפתוח את הגרף שלכם ולהריץ את האסטרטגיה בעצמם, עם הפרמטרים שלכם. ראו רעיונות.
• שתפו את הניתוח שלכם עם צוות במועדון.
• הורדת CSV בלשונית העסקאות מייצאת את העסקאות לגיליון.
• למחקר כבד יותר, משכו את אותם נרות דרך API המחירים (GET /bars) ל-Python, ‏R או Excel.

מגבלות

שאלות