وحدة الاختبار الرجعي: اختبر استراتيجيات التداول بالكود

آمن بالتصميم. يعمل سكربتك في متصفحك فقط، داخل بيئة معزولة بلا إنترنت: يمكنه قراءة الشموع المعطاة له ولا شيء غيرها (لا حسابك ولا هذا الموقع ولا مواقع أخرى). لا يُشغَّل شيء مما تكتبه على خوادمنا.

ابدأ في دقيقة

1. افتح أي رسم بياني، مثل EURUSD، واختر الإطار الزمني الذي تريد اختباره (H1، D1…).
2. اضغط الاستراتيجية في شريط أدوات الرسم. تُفتح الوحدة أسفل الرسم.
3. اختر استراتيجية مدمجة، مثل تقاطع المتوسطات المتحركة. تعمل فورًا: تُعلّم الأسهم على الرسم كل دخول وخروج.
4. غيّر مدخلًا (مثلًا المتوسط البطيء من 30 إلى 50): يُعاد الاختبار تلقائيًا.
5. اقرأ نظرة عامة للإجماليات، والصفقات لكل صفقة، ومنحنى رأس المال للحساب عبر الزمن.
6. اضغط تعديل نسخة لتحويلها إلى سكربتك الخاص، وغيّرها، ثم اضغط تشغيل الاختبار (أو Ctrl+Enter).

الوحدة جزءًا جزءًا

الإعدادات

قراءة النتائج

يعرض تبويب الصفقات كل صفقة باتجاهها ووقت وسعر الدخول والخروج والحجم والربح بالمال والنسبة وعدد الشموع التي استغرقتها وسبب إغلاقها (إشارة، وقف خسارة، جني أرباح، معكوسة، ما زالت مفتوحة في النهاية) وتعليقك. يصدّرها تنزيل CSV إلى جدول بيانات. ويُظهر منحنى رأس المال الحساب مقابل الشراء والاحتفاظ. ويُظهر Log ما كتبه سكربتك عبر log().

كيف تُنفَّذ الأوامر

• لا اطّلاع على المستقبل. يُنفَّذ الأمر الموضوع في onBar(i) عند افتتاح الشمعة التالية (i + 1). لا يمكن للاستراتيجية أبدًا التداول بسعر لم يكن بإمكانها معرفته.
• أوامر الوقف داخل الشمعة. يُفحص وقف الخسارة وجني الأرباح مقابل أعلى كل شمعة وأدناها. وإذا أمكن بلوغ كليهما في الشمعة نفسها يُحتسب الوقف (الافتراض الحذر). والفجوة عبر الوقف تُنفَّذ عند الافتتاح، كما في الأسواق الحقيقية.
• مركز واحد في كل مرة. يغلق long() أثناء مركز البيع ذلك المركز ويفتح شراءً («معكوس»)؛ وlong() مع وجود مركز شراء يحدّث فقط أوامر الوقف التي تمررها.
• تكاليف على كل تنفيذ. يحرّك الانزلاق كل سعر تنفيذ ضدك؛ وتُحتسب العمولة عند الدخول والخروج.
• النهاية. تُغلق الصفقة التي تبقى مفتوحة بعد آخر شمعة عند آخر إغلاق وتُوسم بـ «ما زالت مفتوحة في النهاية».

كتابة استراتيجيتك الخاصة

الاستراتيجية برنامج JavaScript قصير من جزأين:

1. يعمل الجزء العلوي مرة واحدة: اقرأ مدخلاتك بـ input()، واحسب سلاسل كاملة بـ ta.* أو ind()، وارسمها بـ plot().
2. يعمل function onBar(i) { … } لكل شمعة من الأقدم. i رقم الشمعة (0 = الأقدم). قرّر هنا: long() أو short() أو exit() أو لا شيء.

// 1. once: inputs and series
const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);           // one value per candle
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");       // drawn on the price chart

// 2. every candle
function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;             // the first len - 1 values are null (warming up)
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long();
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("below the average");
}

أمور يجدر معرفتها من البداية:

• السلاسل مصفوفات، قيمة لكل شمعة من الأقدم: close[i] إغلاق هذه الشمعة، وclose[i - 1] إغلاق التي قبلها. تكون السلاسل المحسوبة null إلى أن تتوفر شموع كافية؛ تحقق قبل استخدامها.
• داخل onBar(i) لا يمكنك قراءة الشموع إلا حتى i. يوقف close[i + 1] الاختبار بخطأ: فذلك اطّلاع على المستقبل.
• استخدم const وlet كالمعتاد؛ تحتفظ متغيراتك بقيمها بين الشموع (مفيد للوقف المتحرك).
• الأسعار بوحدات الرسم نفسه (لـ EURUSD ‏1.0850، وللذهب 2650.40)؛ والوقت بثوانٍ UTC.

المرجع

الشموع والحالة الحالية

المدخلات

حتى 30 مدخلًا. تُحفظ قيمها مع الاستراتيجية وتنتقل معها عند نشرها في فكرة.

الحسابات (ta.*)

src أي سلسلة: close أو high أو نتيجة أخرى أو مصفوفتك الخاصة. تعيد كل دالة مصفوفة جديدة؛ ولا شيء يغيّر الشموع.

الإشارات

الأوامر

المخرجات

كل مؤشرات الرسم الـ 71 في الكود: ind()

يحسب ind(id, inputs) أي مؤشر من مؤشرات الرسم تمامًا كما يحسبه الرسم. ويعيد خطه الأول كسلسلة؛ وكل الخطوط في .lines وأسماؤها في .names. المدخلات التي تتركها تأخذ القيمة الافتراضية المعروضة. method واحد من SMA وEMA وSMMA وLWMA؛ وprice واحد من close وopen وhigh وlow وmedian وtypical وweighted.

const st = ind("stoch", { k: 14, d: 3, slowing: 3 });   // st = %K, st.lines[1] = %D
const ich = ind("ichimoku");                            // ich.names: Tenkan, Kijun, Span A, Span B, Chikou
const kijun = ich.lines[1];

أمثلة

كل مثال يعمل كما هو: اضغط نسخ، وافتح الوحدة، واختر سكربت جديد…، والصق، ثم اضغط تشغيل الاختبار. تعتمد النتائج على الرمز والإطار الزمني والفترة؛ الأمثلة تعلّم الأسلوب وليست توصيات.

const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");

function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;                 // still warming up
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long({ comment: "close above the average" });
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("close below the average");
}

const fast = ta.ema(close, input("Fast EMA", 12, { min: 2, max: 200 }));
const slow = ta.ema(close, input("Slow EMA", 26, { min: 3, max: 400 }));
plot(fast, "Fast", "#2F80ED");
plot(slow, "Slow", "#E39B2D");

function onBar(i) {
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const r = ta.rsi(close, 14);
const sl = input("Stop loss %", 1.5, { min: 0.1, max: 20, step: 0.1 });
const tp = input("Take profit %", 3, { min: 0.1, max: 50, step: 0.1 });

function onBar(i) {
  if (position !== 0) return;                 // one trade at a time
  if (ta.crossover(r, 30, i)) long({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back above 30" });
  if (ta.crossunder(r, 70, i)) short({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back below 70" });
}

const a = ta.atr(14);
const hi = ta.highest(high, 20);
const mult = input("Stop (ATR multiple)", 2, { min: 0.5, max: 6, step: 0.5 });

function onBar(i) {
  if (i < 1 || a[i] == null || hi[i - 1] == null || position !== 0) return;
  if (close[i] > hi[i - 1]) {                  // a new 20-candle high
    const stop = close[i] - mult * a[i];
    const target = close[i] + 2 * mult * a[i];
    long({ sl: stop, tp: target, comment: "breakout, risk " + (mult * a[i]).toFixed(5) });
  }
}

const a = ta.atr(14);
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);
let stop = null;

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null) return;
  if (position === 0) {
    stop = null;
    if (ta.crossover(fast, slow, i)) long({ comment: "trend up" });
    return;
  }
  const candidate = close[i] - 3 * a[i];
  if (stop === null || candidate > stop) {     // only ever raise it
    stop = candidate;
    stopLoss(stop);
  }
}

const adx = ind("adx", { period: 14 });      // .lines[0] ADX, [1] +DI, [2] -DI
const plusDI = adx.lines[1], minusDI = adx.lines[2];
const m = ta.macd(close, 12, 26, 9);
const minAdx = input("Minimum ADX", 25, { min: 10, max: 50 });

function onBar(i) {
  if (adx[i] == null || adx[i] < minAdx) return;
  if (ta.crossover(m.macd, m.signal, i) && plusDI[i] > minusDI[i]) long();
  if (ta.crossunder(m.macd, m.signal, i) && minusDI[i] > plusDI[i]) short();
}

const b = ta.bb(close, input("Period", 20, { min: 5, max: 200 }), input("Width", 2, { min: 0.5, max: 4, step: 0.1 }));
plot(b.upper, "Upper", "#8E44AD");
plot(b.lower, "Lower", "#8E44AD");

function onBar(i) {
  if (b.middle[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] < b.lower[i]) long({ comment: "below the lower band" });
  else if (position === 0 && close[i] > b.upper[i]) short({ comment: "above the upper band" });
  else if (position > 0 && close[i] >= b.middle[i]) exit("middle band");
  else if (position < 0 && close[i] <= b.middle[i]) exit("middle band");
}

const from = input("Start hour (UTC)", 7, { min: 0, max: 23 });
const to = input("End hour (UTC)", 16, { min: 1, max: 24 });
const fast = ta.sma(close, 10), slow = ta.sma(close, 30);

function onBar(i) {
  const hour = new Date(time[i] * 1000).getUTCHours();
  if (position !== 0 && hour >= 20) { exit("end of the day"); return; }
  if (hour < from || hour >= to) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const k = input("Range multiple", 0.5, { min: 0.1, max: 2, step: 0.1 });
const range = high.map((h, i) => (i ? high[i - 1] - low[i - 1] : null));   // the previous candle's range
const trigger = open.map((o, i) => (range[i] == null ? null : o + k * range[i]));
plot(trigger, "Trigger", "#16A085");

function onBar(i) {
  if (trigger[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] > trigger[i]) {
    long({ slPct: 1, comment: "close above open + " + k + " x range" });
    log("signal at", close[i], "trigger", trigger[i]);
  } else if (position > 0 && i - entryBar >= 3) {
    exit("held 3 candles");
  }
}

const a = ta.atr(14);
const riskPct = input("Risk per trade %", 1, { min: 0.1, max: 5, step: 0.1 });
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null || position !== 0) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) {
    const stopDistance = 2 * a[i];
    const qty = (equity * riskPct / 100) / stopDistance;
    long({ qty: qty, sl: close[i] - stopDistance, tp: close[i] + 3 * stopDistance,
           comment: "risk " + riskPct + "%" });
  }
}

const trend = ta.sma(close, 200), fast = ta.ema(close, 20), r = ta.rsi(close, 14);

function onBar(i) {
  if (trend[i] == null || i < 5) return;
  let dipped = false;
  for (let k = 0; k < 5; k++) if (r[i - k] != null && r[i - k] < 40) dipped = true;
  if (position === 0 && close[i] > trend[i] && dipped && ta.crossover(close, fast, i)) {
    long({ slPct: 2, tpPct: 4, comment: "pullback bought" });
  }
}

الأخطاء وكيفية إصلاحها

اختبار يمكنك الوثوق به

• أضف تكاليفك. قد تبدو الاستراتيجية التي تتداول كثيرًا رائعة بلا تكاليف وتخسر المال بفارق واقعي. املأ دائمًا الانزلاق (الفارق) والعمولة.
• استخدم عددًا كافيًا من الصفقات. تحت نحو 30 صفقة تكون الأرقام في معظمها صدفة. حمّل مزيدًا من الشموع أو استخدم إطارًا زمنيًا أصغر.
• لا تُفصّلها على الماضي. تجربة مدخلات كثيرة حتى تصبح النتيجة مثالية تجد ضجيج تلك الفترة لا قاعدة تعمل. اضبط على جزء من التاريخ، ثم افحص المدخلات نفسها على فترة أخرى وعلى بضعة رموز أخرى.
• قارن بالشراء والاحتفاظ وانظر إلى التراجع، لا إلى الربح فقط.
• راقب القيم المتطرفة. إذا حققت صفقة أو اثنتان كل الربح، فالاستراتيجية تعتمد على الحظ.
• تدرّب قبل المخاطرة بالمال. شغّل الاستراتيجية للأمام في التداول التجريبي أو مع إعادة الشموع، واضبط تنبيهات لإشاراتها.

تستخدم الاختبارات الرجعية شموع bid السابقة وتتجاهل المقايضات والتمويل والفوارق التي تتغير مع السوق. النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية. هذه ليست نصيحة استثمارية.

الحفظ والمشاركة والنشر

• يحتفظ حفظ (بعد تسجيل الدخول) بما يصل إلى 50 استراتيجية بمدخلاتها وإعداداتها؛ وتظهر في القائمة على كل رسم بياني.
• انشر فكرة من الرسم البياني وأرفق استراتيجية: يمكن للقراء فتح رسمك وتشغيل الاستراتيجية بأنفسهم بمدخلاتك. راجع الأفكار.
• شارك تحليلك مع فريق في نادٍ.
• يصدّر تنزيل CSV في تبويب الصفقات الصفقات إلى جدول بيانات.
• للأبحاث الأعمق، اجلب الشموع نفسها عبر API الأسعار (GET /bars) إلى Python أو R أو Excel.

الحدود

الأسئلة