Die Backtest-Konsole: Handelsstrategien mit Code testen

Sicher durch Bauweise. Ihr Skript läuft nur in Ihrem Browser, in einer Sandbox ohne Internetzugang: Es kann die Kerzen lesen, die es erhält, und sonst nichts (nicht Ihr Konto, nicht diese Website, keine anderen Websites). Nichts, was Sie schreiben, läuft auf unseren Servern.

In einer Minute starten

1. Öffnen Sie einen beliebigen Chart, zum Beispiel EURUSD, und wählen Sie den zu testenden Zeitrahmen (H1, D1…).
2. Drücken Sie Strategie in der Werkzeugleiste des Charts. Die Konsole öffnet sich unter dem Chart.
3. Wählen Sie eine integrierte Strategie, zum Beispiel Kreuzung gleitender Durchschnitte. Sie läuft sofort: Pfeile auf dem Chart markieren jeden Ein- und Ausstieg.
4. Ändern Sie eine Eingabe (etwa den langsamen Durchschnitt von 30 auf 50): Der Test läuft von selbst erneut.
5. Lesen Sie Übersicht für die Summen, Trades für jeden Trade, Kapitalkurve für das Konto über die Zeit.
6. Drücken Sie Kopie bearbeiten, um sie zu Ihrem eigenen Skript zu machen, ändern Sie sie und drücken Sie Test ausführen (oder Ctrl+Enter).

Die Konsole, Teil für Teil

Einstellungen

Die Ergebnisse lesen

Der Tab Trades listet jeden Trade mit Richtung, Ein- und Ausstiegszeit und -kurs, Größe, Gewinn in Geld und %, wie viele Kerzen er dauerte, warum er geschlossen wurde (Signal, Stop-Loss, Take-Profit, gedreht, am Ende noch offen) und Ihrem Kommentar. CSV herunterladen exportiert ihn für eine Tabelle. Die Kapitalkurve zeigt das Konto im Vergleich zu Buy and Hold. Das Log zeigt, was Ihr Skript mit log() geschrieben hat.

Wie Orders ausgeführt werden

• Kein Blick nach vorn. Eine in onBar(i) platzierte Order wird zur Eröffnung der nächsten Kerze (i + 1) ausgeführt. Eine Strategie kann nie zu einem Kurs handeln, den sie nicht hätte kennen können.
• Stops innerhalb der Kerze. Stop-Loss und Take-Profit werden gegen Hoch und Tief jeder Kerze geprüft. Hätten beide in derselben Kerze erreicht werden können, zählt der Stop (die vorsichtige Annahme). Eine Lücke durch einen Stop wird zur Eröffnung ausgeführt, wie an echten Märkten.
• Eine Position gleichzeitig. long() bei einer Short-Position schließt den Short und eröffnet einen Long („gedreht“); long() bei bereits bestehender Long-Position aktualisiert nur die übergebenen Stops.
• Kosten bei jeder Ausführung. Slippage verschiebt jeden Ausführungskurs gegen Sie; Kommission wird bei Ein- und Ausstieg berechnet.
• Das Ende. Ein nach der letzten Kerze noch offener Trade wird zum letzten Schlusskurs geschlossen und als „am Ende noch offen“ markiert.

Ihre eigene Strategie schreiben

Eine Strategie ist ein kurzes JavaScript-Programm in zwei Teilen:

1. Der Anfang läuft einmal: Lesen Sie Ihre Eingaben mit input(), berechnen Sie ganze Reihen mit ta.* oder ind() und zeichnen Sie sie mit plot().
2. function onBar(i) { … } läuft für jede Kerze, älteste zuerst. i ist die Nummer der Kerze (0 = die älteste). Entscheiden Sie hier: long(), short(), exit() oder nichts.

// 1. once: inputs and series
const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);           // one value per candle
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");       // drawn on the price chart

// 2. every candle
function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;             // the first len - 1 values are null (warming up)
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long();
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("below the average");
}

Was man von Anfang an wissen sollte:

• Reihen sind Arrays, ein Wert pro Kerze, älteste zuerst: close[i] ist der Schluss dieser Kerze, close[i - 1] der davor. Berechnete Reihen sind null, bis genug Kerzen vorhanden sind; prüfen Sie das vor der Verwendung.
• Innerhalb von onBar(i) können Sie Kerzen nur bis i lesen. close[i + 1] stoppt den Test mit einem Fehler: Das wäre ein Blick in die Zukunft.
• Verwenden Sie const und let wie gewohnt; Ihre eigenen Variablen behalten ihre Werte zwischen den Kerzen (praktisch für einen Trailing-Stop).
• Kurse sind in den eigenen Einheiten des Charts (für EURUSD 1,0850, für Gold 2650,40); die Zeit ist in UTC-Sekunden.

Referenz

Kerzen und der aktuelle Zustand

Eingaben

Bis zu 30 Eingaben. Ihre Werte werden mit der Strategie gespeichert und reisen mit ihr, wenn Sie sie in einer Idee veröffentlichen.

Berechnungen (ta.*)

src ist eine beliebige Reihe: close, high, ein anderes Ergebnis oder Ihr eigenes Array. Jede Funktion liefert ein neues Array; nichts verändert die Kerzen.

Signale

Orders

Ausgabe

Alle 71 Chart-Indikatoren im Code: ind()

ind(id, inputs) berechnet jeden Indikator des Charts genau wie der Chart. Es liefert seine erste Linie als Reihe; alle Linien stehen in .lines und ihre Namen in .names. Ausgelassene Eingaben nehmen den angezeigten Standardwert. method ist eines von SMA, EMA, SMMA, LWMA; price eines von close, open, high, low, median, typical, weighted.

const st = ind("stoch", { k: 14, d: 3, slowing: 3 });   // st = %K, st.lines[1] = %D
const ich = ind("ichimoku");                            // ich.names: Tenkan, Kijun, Span A, Span B, Chikou
const kijun = ich.lines[1];

Beispiele

Jedes Beispiel läuft so, wie es ist: Drücken Sie Kopieren, öffnen Sie die Konsole, wählen Sie Neues Skript…, fügen Sie ein und drücken Sie Test ausführen. Die Ergebnisse hängen von Ticker, Zeitrahmen und Zeitraum ab; die Beispiele lehren die Technik, sie sind keine Empfehlungen.

const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");

function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;                 // still warming up
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long({ comment: "close above the average" });
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("close below the average");
}

const fast = ta.ema(close, input("Fast EMA", 12, { min: 2, max: 200 }));
const slow = ta.ema(close, input("Slow EMA", 26, { min: 3, max: 400 }));
plot(fast, "Fast", "#2F80ED");
plot(slow, "Slow", "#E39B2D");

function onBar(i) {
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const r = ta.rsi(close, 14);
const sl = input("Stop loss %", 1.5, { min: 0.1, max: 20, step: 0.1 });
const tp = input("Take profit %", 3, { min: 0.1, max: 50, step: 0.1 });

function onBar(i) {
  if (position !== 0) return;                 // one trade at a time
  if (ta.crossover(r, 30, i)) long({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back above 30" });
  if (ta.crossunder(r, 70, i)) short({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back below 70" });
}

const a = ta.atr(14);
const hi = ta.highest(high, 20);
const mult = input("Stop (ATR multiple)", 2, { min: 0.5, max: 6, step: 0.5 });

function onBar(i) {
  if (i < 1 || a[i] == null || hi[i - 1] == null || position !== 0) return;
  if (close[i] > hi[i - 1]) {                  // a new 20-candle high
    const stop = close[i] - mult * a[i];
    const target = close[i] + 2 * mult * a[i];
    long({ sl: stop, tp: target, comment: "breakout, risk " + (mult * a[i]).toFixed(5) });
  }
}

const a = ta.atr(14);
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);
let stop = null;

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null) return;
  if (position === 0) {
    stop = null;
    if (ta.crossover(fast, slow, i)) long({ comment: "trend up" });
    return;
  }
  const candidate = close[i] - 3 * a[i];
  if (stop === null || candidate > stop) {     // only ever raise it
    stop = candidate;
    stopLoss(stop);
  }
}

const adx = ind("adx", { period: 14 });      // .lines[0] ADX, [1] +DI, [2] -DI
const plusDI = adx.lines[1], minusDI = adx.lines[2];
const m = ta.macd(close, 12, 26, 9);
const minAdx = input("Minimum ADX", 25, { min: 10, max: 50 });

function onBar(i) {
  if (adx[i] == null || adx[i] < minAdx) return;
  if (ta.crossover(m.macd, m.signal, i) && plusDI[i] > minusDI[i]) long();
  if (ta.crossunder(m.macd, m.signal, i) && minusDI[i] > plusDI[i]) short();
}

const b = ta.bb(close, input("Period", 20, { min: 5, max: 200 }), input("Width", 2, { min: 0.5, max: 4, step: 0.1 }));
plot(b.upper, "Upper", "#8E44AD");
plot(b.lower, "Lower", "#8E44AD");

function onBar(i) {
  if (b.middle[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] < b.lower[i]) long({ comment: "below the lower band" });
  else if (position === 0 && close[i] > b.upper[i]) short({ comment: "above the upper band" });
  else if (position > 0 && close[i] >= b.middle[i]) exit("middle band");
  else if (position < 0 && close[i] <= b.middle[i]) exit("middle band");
}

const from = input("Start hour (UTC)", 7, { min: 0, max: 23 });
const to = input("End hour (UTC)", 16, { min: 1, max: 24 });
const fast = ta.sma(close, 10), slow = ta.sma(close, 30);

function onBar(i) {
  const hour = new Date(time[i] * 1000).getUTCHours();
  if (position !== 0 && hour >= 20) { exit("end of the day"); return; }
  if (hour < from || hour >= to) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const k = input("Range multiple", 0.5, { min: 0.1, max: 2, step: 0.1 });
const range = high.map((h, i) => (i ? high[i - 1] - low[i - 1] : null));   // the previous candle's range
const trigger = open.map((o, i) => (range[i] == null ? null : o + k * range[i]));
plot(trigger, "Trigger", "#16A085");

function onBar(i) {
  if (trigger[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] > trigger[i]) {
    long({ slPct: 1, comment: "close above open + " + k + " x range" });
    log("signal at", close[i], "trigger", trigger[i]);
  } else if (position > 0 && i - entryBar >= 3) {
    exit("held 3 candles");
  }
}

const a = ta.atr(14);
const riskPct = input("Risk per trade %", 1, { min: 0.1, max: 5, step: 0.1 });
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null || position !== 0) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) {
    const stopDistance = 2 * a[i];
    const qty = (equity * riskPct / 100) / stopDistance;
    long({ qty: qty, sl: close[i] - stopDistance, tp: close[i] + 3 * stopDistance,
           comment: "risk " + riskPct + "%" });
  }
}

const trend = ta.sma(close, 200), fast = ta.ema(close, 20), r = ta.rsi(close, 14);

function onBar(i) {
  if (trend[i] == null || i < 5) return;
  let dipped = false;
  for (let k = 0; k < 5; k++) if (r[i - k] != null && r[i - k] < 40) dipped = true;
  if (position === 0 && close[i] > trend[i] && dipped && ta.crossover(close, fast, i)) {
    long({ slPct: 2, tpPct: 4, comment: "pullback bought" });
  }
}

Fehler und wie man sie behebt

Tests, denen Sie vertrauen können

• Berücksichtigen Sie Ihre Kosten. Eine Strategie, die oft handelt, kann ohne Kosten großartig aussehen und mit einem realistischen Spread Geld verlieren. Füllen Sie immer Slippage (den Spread) und Kommission aus.
• Nutzen Sie genug Trades. Unter etwa 30 Trades sind die Zahlen überwiegend Zufall. Laden Sie mehr Kerzen oder nutzen Sie einen niedrigeren Zeitrahmen.
• Passen Sie nicht an die Vergangenheit an. Viele Eingaben auszuprobieren, bis das Ergebnis perfekt ist, findet das Rauschen dieses Zeitraums, keine funktionierende Regel. Optimieren Sie auf einem Teil der Historie und prüfen Sie dieselben Eingaben dann in einem anderen Zeitraum und bei einigen anderen Tickern.
• Vergleichen Sie mit Buy and Hold und achten Sie auf den Drawdown, nicht nur auf den Gewinn.
• Achten Sie auf Ausreißer. Wenn ein oder zwei Trades den ganzen Gewinn bringen, hängt die Strategie vom Glück ab.
• Üben Sie, bevor Sie Geld riskieren. Lassen Sie die Strategie im Papierhandel oder mit Bar-Replay vorwärts laufen und setzen Sie Alarme für ihre Signale.

Backtests verwenden vergangene Bid-Kerzen und ignorieren Swaps, Finanzierung und Spreads, die sich mit dem Markt ändern. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Dies ist keine Anlageberatung.

Speichern, teilen, veröffentlichen

• Speichern (angemeldet) behält bis zu 50 Strategien mit ihren Eingaben und Einstellungen; sie erscheinen in der Liste auf jedem Chart.
• Veröffentlichen Sie eine Idee aus dem Chart und hängen Sie eine Strategie an: Leser können Ihren Chart öffnen und die Strategie mit Ihren Eingaben selbst ausführen. Siehe Ideen.
• Teilen Sie Ihre Analyse mit einem Team in einem Club.
• CSV herunterladen im Tab „Trades“ exportiert die Trades in eine Tabelle.
• Für umfangreichere Forschung laden Sie dieselben Kerzen über die Kurs-API (GET /bars) in Python, R oder Excel.

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