کنسول بک‌تست: آزمودن استراتژی‌های معاملاتی با کد

امن از پایه. اسکریپت شما فقط در مرورگر خودتان، در محیطی ایزوله بدون دسترسی به اینترنت اجرا می‌شود: می‌تواند شمع‌هایی را که به آن داده می‌شود بخواند و نه چیز دیگری (نه حساب شما، نه این سایت، نه سایت‌های دیگر). هیچ چیزی از نوشته‌های شما روی سرورهای ما اجرا نمی‌شود.

شروع در یک دقیقه

1. هر نموداری را باز کنید، مثلاً EURUSD، و تایم‌فریمی را که می‌خواهید بیازمایید انتخاب کنید (H1، D1…).
2. در نوار ابزار نمودار استراتژی را بزنید. کنسول زیر نمودار باز می‌شود.
3. یک استراتژی داخلی انتخاب کنید، مثلاً تقاطع میانگین‌های متحرک. بلافاصله اجرا می‌شود: پیکان‌ها روی نمودار هر ورود و خروج را نشان می‌دهند.
4. یک ورودی را تغییر دهید (مثلاً میانگین کند را از ۳۰ به ۵۰): آزمون خودبه‌خود دوباره اجرا می‌شود.
5. نمای کلی را برای جمع‌ها، معاملات را برای هر معامله و منحنی سرمایه را برای حساب در طول زمان بخوانید.
6. ویرایش یک نسخه را بزنید تا به اسکریپت خودتان تبدیل شود، تغییرش دهید و اجرای آزمون (یا Ctrl+Enter) را بزنید.

کنسول، بخش به بخش

تنظیمات

خواندن نتایج

زبانه معاملات هر معامله را با جهت، زمان و قیمت ورود و خروج، اندازه، سود به پول و درصد، تعداد شمع‌هایی که طول کشید، دلیل بسته شدن (سیگنال، حد ضرر، حد سود، برگردانده، در پایان هنوز باز) و نظر شما فهرست می‌کند. دانلود CSV آن را برای صفحه‌گسترده صادر می‌کند. منحنی سرمایه حساب را در برابر خرید و نگهداری نشان می‌دهد. Log نشان می‌دهد اسکریپت شما با log() چه نوشته است.

سفارش‌ها چگونه اجرا می‌شوند

• بدون نگاه به آینده. سفارشی که در onBar(i) گذاشته شود در قیمت باز شدن شمع بعدی (i + 1) اجرا می‌شود. استراتژی هرگز نمی‌تواند در قیمتی معامله کند که نمی‌توانست بداند.
• حد ضرر درون شمع. حد ضرر و حد سود با سقف و کف هر شمع بررسی می‌شوند. اگر هر دو می‌توانستند در یک شمع لمس شوند، حد ضرر حساب می‌شود (فرض محتاطانه). شکاف از روی حد ضرر در قیمت باز شدن اجرا می‌شود، مثل بازارهای واقعی.
• یک موقعیت در هر زمان. long() هنگام موقعیت فروش، فروش را می‌بندد و خرید باز می‌کند («برگردانده»)؛ long() وقتی از قبل در خرید هستید فقط حد ضرر و حد سودهای داده‌شده را به‌روز می‌کند.
• هزینه در هر اجرا. لغزش هر قیمت اجرا را به زیان شما جابه‌جا می‌کند؛ کارمزد در ورود و خروج گرفته می‌شود.
• پایان. معامله‌ای که پس از آخرین شمع هنوز باز است در آخرین قیمت بسته شدن بسته و با «در پایان هنوز باز» علامت‌گذاری می‌شود.

نوشتن استراتژی خودتان

استراتژی یک برنامه کوتاه JavaScript در دو بخش است:

1. بالای اسکریپت یک‌بار اجرا می‌شود: ورودی‌ها را با input() بخوانید، سری‌های کامل را با ta.* یا ind() محاسبه و با plot() رسم کنید.
2. function onBar(i) { … } برای هر شمع، از قدیمی‌ترین، اجرا می‌شود. i شماره شمع است (۰ = قدیمی‌ترین). اینجا تصمیم بگیرید: long()، short()، exit() یا هیچ.

// 1. once: inputs and series
const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);           // one value per candle
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");       // drawn on the price chart

// 2. every candle
function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;             // the first len - 1 values are null (warming up)
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long();
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("below the average");
}

چیزهایی که از ابتدا خوب است بدانید:

• سری‌ها آرایه‌اند، یک مقدار برای هر شمع، از قدیمی‌ترین: close[i] قیمت بسته شدن این شمع است و close[i - 1] شمع قبلی. سری‌های محاسبه‌شده تا وقتی شمع کافی نباشد null هستند؛ پیش از استفاده بررسی کنید.
• درون onBar(i) فقط می‌توانید شمع‌ها را تا i بخوانید. close[i + 1] آزمون را با خطا متوقف می‌کند: این نگاه کردن به آینده است.
• از const و let مثل همیشه استفاده کنید؛ متغیرهای خودتان مقادیرشان را بین شمع‌ها حفظ می‌کنند (برای حد ضرر متحرک مفید است).
• قیمت‌ها به واحدهای خود نمودارند (برای EURUSD ۱٫۰۸۵۰، برای طلا ۲۶۵۰٫۴۰)؛ زمان به ثانیه UTC است.

شناسه مرجع

شمع‌ها و وضعیت فعلی

ورودی‌ها

حداکثر ۳۰ ورودی. مقادیرشان همراه استراتژی ذخیره می‌شوند و هنگام انتشار در یک ایده همراهش می‌روند.

محاسبات (ta.*)

src هر سری‌ای است: close، high، نتیجه‌ای دیگر یا آرایه خودتان. هر تابع یک آرایه جدید برمی‌گرداند؛ هیچ چیز شمع‌ها را تغییر نمی‌دهد.

سیگنال‌ها

سفارش‌ها

خروجی

همه ۷۱ اندیکاتور نمودار در کد: ind()

ind(id, inputs) هر اندیکاتور نمودار را دقیقاً همان‌طور که نمودار حساب می‌کند محاسبه می‌کند. خط اول آن را به‌صورت سری برمی‌گرداند؛ همه خطوط در .lines و نام‌هایشان در .names هستند. ورودی‌هایی که حذف کنید مقدار پیش‌فرض نمایش‌داده‌شده را می‌گیرند. method یکی از SMA، EMA، SMMA، LWMA است؛ price یکی از close، open، high، low، median، typical، weighted.

const st = ind("stoch", { k: 14, d: 3, slowing: 3 });   // st = %K, st.lines[1] = %D
const ich = ind("ichimoku");                            // ich.names: Tenkan, Kijun, Span A, Span B, Chikou
const kijun = ich.lines[1];

مثال‌ها

هر مثال همان‌طور که هست اجرا می‌شود: کپی را بزنید، کنسول را باز کنید، اسکریپت جدید… را انتخاب کنید، بچسبانید و اجرای آزمون را بزنید. نتایج به نماد، تایم‌فریم و دوره بستگی دارند؛ مثال‌ها روش را آموزش می‌دهند و توصیه نیستند.

const len = input("Average length", 50, { min: 5, max: 400 });
const avg = ta.sma(close, len);
plot(avg, "SMA " + len, "#2F80ED");

function onBar(i) {
  if (avg[i] == null) return;                 // still warming up
  if (position === 0 && close[i] > avg[i]) long({ comment: "close above the average" });
  if (position > 0 && close[i] < avg[i]) exit("close below the average");
}

const fast = ta.ema(close, input("Fast EMA", 12, { min: 2, max: 200 }));
const slow = ta.ema(close, input("Slow EMA", 26, { min: 3, max: 400 }));
plot(fast, "Fast", "#2F80ED");
plot(slow, "Slow", "#E39B2D");

function onBar(i) {
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const r = ta.rsi(close, 14);
const sl = input("Stop loss %", 1.5, { min: 0.1, max: 20, step: 0.1 });
const tp = input("Take profit %", 3, { min: 0.1, max: 50, step: 0.1 });

function onBar(i) {
  if (position !== 0) return;                 // one trade at a time
  if (ta.crossover(r, 30, i)) long({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back above 30" });
  if (ta.crossunder(r, 70, i)) short({ slPct: sl, tpPct: tp, comment: "RSI back below 70" });
}

const a = ta.atr(14);
const hi = ta.highest(high, 20);
const mult = input("Stop (ATR multiple)", 2, { min: 0.5, max: 6, step: 0.5 });

function onBar(i) {
  if (i < 1 || a[i] == null || hi[i - 1] == null || position !== 0) return;
  if (close[i] > hi[i - 1]) {                  // a new 20-candle high
    const stop = close[i] - mult * a[i];
    const target = close[i] + 2 * mult * a[i];
    long({ sl: stop, tp: target, comment: "breakout, risk " + (mult * a[i]).toFixed(5) });
  }
}

const a = ta.atr(14);
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);
let stop = null;

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null) return;
  if (position === 0) {
    stop = null;
    if (ta.crossover(fast, slow, i)) long({ comment: "trend up" });
    return;
  }
  const candidate = close[i] - 3 * a[i];
  if (stop === null || candidate > stop) {     // only ever raise it
    stop = candidate;
    stopLoss(stop);
  }
}

const adx = ind("adx", { period: 14 });      // .lines[0] ADX, [1] +DI, [2] -DI
const plusDI = adx.lines[1], minusDI = adx.lines[2];
const m = ta.macd(close, 12, 26, 9);
const minAdx = input("Minimum ADX", 25, { min: 10, max: 50 });

function onBar(i) {
  if (adx[i] == null || adx[i] < minAdx) return;
  if (ta.crossover(m.macd, m.signal, i) && plusDI[i] > minusDI[i]) long();
  if (ta.crossunder(m.macd, m.signal, i) && minusDI[i] > plusDI[i]) short();
}

const b = ta.bb(close, input("Period", 20, { min: 5, max: 200 }), input("Width", 2, { min: 0.5, max: 4, step: 0.1 }));
plot(b.upper, "Upper", "#8E44AD");
plot(b.lower, "Lower", "#8E44AD");

function onBar(i) {
  if (b.middle[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] < b.lower[i]) long({ comment: "below the lower band" });
  else if (position === 0 && close[i] > b.upper[i]) short({ comment: "above the upper band" });
  else if (position > 0 && close[i] >= b.middle[i]) exit("middle band");
  else if (position < 0 && close[i] <= b.middle[i]) exit("middle band");
}

const from = input("Start hour (UTC)", 7, { min: 0, max: 23 });
const to = input("End hour (UTC)", 16, { min: 1, max: 24 });
const fast = ta.sma(close, 10), slow = ta.sma(close, 30);

function onBar(i) {
  const hour = new Date(time[i] * 1000).getUTCHours();
  if (position !== 0 && hour >= 20) { exit("end of the day"); return; }
  if (hour < from || hour >= to) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) long();
  if (ta.crossunder(fast, slow, i)) short();
}

const k = input("Range multiple", 0.5, { min: 0.1, max: 2, step: 0.1 });
const range = high.map((h, i) => (i ? high[i - 1] - low[i - 1] : null));   // the previous candle's range
const trigger = open.map((o, i) => (range[i] == null ? null : o + k * range[i]));
plot(trigger, "Trigger", "#16A085");

function onBar(i) {
  if (trigger[i] == null) return;
  if (position === 0 && close[i] > trigger[i]) {
    long({ slPct: 1, comment: "close above open + " + k + " x range" });
    log("signal at", close[i], "trigger", trigger[i]);
  } else if (position > 0 && i - entryBar >= 3) {
    exit("held 3 candles");
  }
}

const a = ta.atr(14);
const riskPct = input("Risk per trade %", 1, { min: 0.1, max: 5, step: 0.1 });
const fast = ta.ema(close, 20), slow = ta.ema(close, 50);

function onBar(i) {
  if (a[i] == null || slow[i] == null || position !== 0) return;
  if (ta.crossover(fast, slow, i)) {
    const stopDistance = 2 * a[i];
    const qty = (equity * riskPct / 100) / stopDistance;
    long({ qty: qty, sl: close[i] - stopDistance, tp: close[i] + 3 * stopDistance,
           comment: "risk " + riskPct + "%" });
  }
}

const trend = ta.sma(close, 200), fast = ta.ema(close, 20), r = ta.rsi(close, 14);

function onBar(i) {
  if (trend[i] == null || i < 5) return;
  let dipped = false;
  for (let k = 0; k < 5; k++) if (r[i - k] != null && r[i - k] < 40) dipped = true;
  if (position === 0 && close[i] > trend[i] && dipped && ta.crossover(close, fast, i)) {
    long({ slPct: 2, tpPct: 4, comment: "pullback bought" });
  }
}

خطاها و راه رفعشان

آزمونی که بتوان به آن اعتماد کرد

• هزینه‌هایتان را اضافه کنید. استراتژی‌ای که زیاد معامله می‌کند ممکن است با هزینه صفر عالی به نظر برسد و با اسپرد واقعی پول از دست بدهد. همیشه لغزش (اسپرد) و کارمزد را وارد کنید.
• به تعداد کافی معامله داشته باشید. زیر حدود ۳۰ معامله، اعداد بیشتر شانسی‌اند. شمع‌های بیشتری بارگذاری کنید یا تایم‌فریم کوچک‌تری به کار ببرید.
• استراتژی را با گذشته جفت‌وجور نکنید. امتحان کردن ورودی‌های زیاد تا رسیدن به نتیجه بی‌نقص، نویز آن دوره را پیدا می‌کند نه قاعده‌ای که کار کند. روی بخشی از تاریخچه تنظیم کنید، سپس همان ورودی‌ها را روی دوره‌ای دیگر و چند نماد دیگر بررسی کنید.
• با خرید و نگهداری مقایسه کنید و به افت سرمایه نگاه کنید، نه فقط سود.
• مراقب موارد افراطی باشید. اگر یکی دو معامله همه سود را بسازند، استراتژی به شانس وابسته است.
• پیش از ریسک کردن پول تمرین کنید. استراتژی را در معاملات آزمایشی یا با بازپخش شمع‌ها رو به جلو اجرا کنید و برای سیگنال‌هایش هشدار بگذارید.

بک‌تست‌ها از شمع‌های bid گذشته استفاده می‌کنند و سوآپ، هزینه تأمین مالی و اسپردهایی را که با بازار تغییر می‌کنند نادیده می‌گیرند. نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیستند. این توصیه سرمایه‌گذاری نیست.

ذخیره، اشتراک، انتشار

• ذخیره (با ورود به حساب) حداکثر 50 استراتژی را با ورودی‌ها و تنظیماتشان نگه می‌دارد؛ در فهرست روی هر نموداری ظاهر می‌شوند.
• از نمودار یک ایده منتشر کنید و استراتژی پیوست کنید: خوانندگان می‌توانند نمودار شما را باز و استراتژی را با ورودی‌های شما خودشان اجرا کنند. ببینید ایده‌ها.
• تحلیل خود را در یک باشگاه با تیم به اشتراک بگذارید.
• دانلود CSV در زبانه معاملات، معاملات را به یک صفحه‌گسترده صادر می‌کند.
• برای پژوهش سنگین‌تر، همین شمع‌ها را با API قیمت (GET /bars) به Python، R یا Excel بیاورید.

محدودیت‌ها

پرسش‌ها