形态向导：形态、历史表现与显著性

一分钟上手

1. 打开任意图表并选择一个周期。类似“在 H1 上发现 5 个形态 · 显示”的标记会告诉您向导看到了什么。
2. 点击它（或点击工具栏中的✦ 向导，然后点击扫描）。面板会列出每个发现，最佳的排在前面。
3. 点击在图表上显示绘制发现，点击保留为我的绘图保存它，或点击🔔 通知我将其价位设为提醒。
4. 在据此操作之前，先查看它的历史表现：这部分会告诉您该形态是否有效。

解读形态

建议交易

▲ 做多 3,995.04 · 现在按市价 · 止损 3,833.04（4.05%）· T1 4,180.03 · 盈亏比 1:1.14 · T2 …

• 入场：市价、在区域内挂限价单（等待价格回来），或在突破时挂止损单（等待价格突破）。
• 止损：形态失效的位置，并附距离百分比。
• T1、T2、T3：止盈目标，各附盈亏比：1:1.14 表示目标距离是止损距离的 1.14 倍。
• 没有合理交易的形态会如实说明（例如没有任何目标能至少收回风险时）。价位永远不会低于零。

📐 本笔交易的仓位大小（位于每笔交易下方，此处和市场扫描中均有）：输入您的余额、币种和风险（余额的百分比或金额），向导会根据该代码的真实手数规格和到您币种的实时汇率，算出触及止损时恰好亏损该金额的仓位：手数和单位、以金额和点数表示的风险、每点价值、保证金以及每个目标的收益。仓位向下取整到 0.01 手，因此风险绝不会超过您的设定。您的余额和风险会保存在此浏览器中，并与仓位计算器共享。在图表上，填写模拟订单会将方向、订单类型、价格、仓位、止损和您选择的止盈填入交易面板；检查后点击买入或卖出。

K 线确认

形态告诉您在哪里入场；该位置的 K 线告诉您市场是否认同。向导会在每笔交易下方显示以下之一：

小于半个 ATR 的 K 线会被忽略：在任何市场中，极小的 K 线都说明不了什么。定义遵循 Nison 和 Bulkowski，以每根 K 线波幅的比例表示，因此适用于所有市场和周期。

历史表现

历史表现（所有已测试代码）：279 笔交易，先到目标 1：55%（需 41%），每笔 +0.22R

对于艾略特波浪，向导会进一步向上分析：逐级直到图表上最大的波段，检查该浪是否属于更大级别的艾略特浪，并给出主形态：包含它的最大艾略特结构（例如“属于更大级别的艾略特浪：上升推动浪的第 3 浪 → 下跌 A-B-C 调整浪的 C 浪”）。缩小视图（更多 K 线）可看到更多级别。

历史表现及其结论对所有账户显示；区间和显著性需要 Pro。

置信区间

95% 区间：胜率 49%–61%，每笔 0.05 … 0.41R（自助法）；0.03 … 0.40R（t）

几百笔交易的历史表现只是样本，而非真相。区间是真实值最可能所在的范围（100 次中有 95 次）：

• 胜率：胜率的 Wilson 区间，即使样本很小也可靠。
• 每笔，自助法：对交易重抽样 4,000 次；不对结果的分布做任何假设（交易结果很少呈钟形分布）。
• 每笔，t：由平均值和离散度得出的经典区间。两者一致时，该范围可信。

这样解读：当每笔结果的整个区间都高于零时，即使是保守估计也能赚钱。当区间包含零时（−0.11 … +0.28R），小额盈利可能只是运气。

预期收益

预期收益：每笔 +0.22R（价格的 +0.31%）· 95% 区间 +0.05 … +0.41R（自助法），+0.03 … +0.40R（t）；+0.07 … +0.58% · ✓ 90% ✓ 95% ✗ 99%

仅看胜率可能会误导：一个经常盈利、但每次盈利很少而每次亏损都损失全部风险的策略可能会亏钱。预期收益是每笔交易的平均收益，以风险倍数（R）和价格百分比（每笔结果乘以其止损距离）表示。它有自己的 90/95/99% 置信区间（自助法和 t）及自己的检验：某一水平上的 ✓ 表示 t 检验和自助法都显示其在该水平上高于零。

统计显著性

✓ 90% ✓ 95% ✓ 99% 表示在该置信水平下，优势不太可能来自运气。向导用三种方法检验，三者必须一致：

1. 胜率对比盈亏平衡点：精确二项检验——如果策略实际上只赢得所需的 41%，在 279 笔中出现 55% 盈利的可能性有多大？
2. 预期收益对零，无假设方法：自助法——重抽样后的平均值有多少次落到零或以下？
3. 预期收益对零，经典方法：对每笔平均结果做单侧 t 检验。

水平与区间对应：在 95% 水平显著表示胜率的整个 95% 区间都高于盈亏平衡点，且预期收益的整个 95% 区间都高于零（每个检验均为 2.5% 的单侧检验）。

每个代码都测试了许多策略，因此仅凭偶然就会有几个看起来显著。Benjamini-Hochberg 校正对此进行调整：只有在计入同时测试的策略数量后仍然成立，策略才保持显著。少于 10 笔交易永远不会被判定为显著。

显著不等于确定。它表示历史价格显示出不太可能是偶然的优势。市场会变化；优势可能消退。

各结论的含义

完整示例

一次对黄金图表的扫描列出了六个方向各异的发现。它们的历史表现：

数据来自一次扫描，仅作示例；您的图表显示的是今天的数据。

回测如何运作

1. 读取该代码在一个周期上的 K 线（最多 8000 根）。
2. 每隔几根 K 线，向导就会扫描截至该处的 600 根 K 线：正是客户当时在图表上能看到的内容。不使用未来数据：它永远看不到之后的 K 线。
3. 随后，每笔建议交易都会用之后的 K 线检验。市价入场按下一根 K 线的开盘价成交；限价或止损入场必须先被触及。先到目标 1 再到止损为盈利；先到止损为亏损；两者在同一根 K 线内同时发生按亏损计（审慎解读）；在时间范围内两者都未发生，则按最后收盘价估值。
4. 在多个时点看到的同一机会只计一次。

自动：最常用的代码会在后台于每根新 K 线时在 M15、H1、H4 和 D1 上回测，因此其历史表现始终可用并不断累积。您自己的回测（面板中的回测按钮；Pro）会针对屏幕上的代码和周期运行，结果会并入共享的历史表现。

已计入成本，与真实账户一致：每根 K 线的点差（买入以卖价成交，空单在卖价触及止损时出局）、市价入场和止损单的滑点，以及跳空（市场跳过的止损按开盘价成交，因此亏损可能超过 1R）。挂单入场的有效期与其订单相同，并在形态失效处撤销。止损和目标由最高价和最低价决定，而不只是收盘价；在触发入场的那根 K 线中，只有收盘越过目标时目标才算达成。不含券商佣金：请按每笔交易自行扣除。面板中的每笔交易还会显示点差占其风险的比例。

扫描过去的时点

在扫描下选择截至过去某日（或启动回放并选择一根 K 线）：向导会按当时的图表进行扫描，并显示每笔交易之后发生了什么：达到目标、触及止损、仍在持仓或从未触及入场位，并给出以 R 表示的结果。这是在您熟悉的市场上观察向导工作的最快方式。

已达到目标或已失效的形态会单独列在最近完成下，绝不会作为有效形态列出。

请 AI 提供第二意见

用保留为我的绘图保存您想听取意见的形态，然后在图表上点击 ✦ 问 AI 并勾选它们。您选择的助手（ChatGPT、Claude、Perplexity、Gemini 或 DeepSeek）会以文本形式收到每个保留形态的分析：质量和更大级别波浪背景、建议交易（入场、止损、目标和盈亏比）、已满足和未满足的规则，以及历史表现（胜率对比盈亏平衡点、每笔结果、95% 区间和显著性）。未保留的形态不会包含在内，您可以勾选要包含的指标。打开共享内容可在发送前阅读。我们不会发送任何内容；它会在您在该助手的个人账户中打开，如果手机上安装了该助手的应用，则在应用中打开。

好问题示例：“这些机会中哪个历史表现最好，其优势是否已被证实？”、“更大级别的波浪是否支持这笔交易？”、“您会把止损放在哪里，为什么？”。AI 可以解释和质疑这些数字，但它看不到比向导测试过的更多历史。

它能找到什么

谐波形态（Gartley、蝙蝠、变体蝙蝠、蝴蝶、螃蟹、深螃蟹、Cypher、鲨鱼、5-0、三推、AB=CD）、艾略特推动浪、楔形浪、调整浪和三角形、头肩形、双重和三重顶底、三角形和楔形、矩形（区间震荡）、看涨和看跌旗形与三角旗、带柄杯（及倒置）、支撑阻力位的反转 K 线、斐波那契回撤与扩展、安德鲁斯音叉、江恩角度线、通道、支撑阻力和趋势线；以及适合当前市场状态的指标。在市场提供成交量的情况下，突破会用成交量检验（达到 20 根 K 线均量的 1.2 倍或以上即确认）。每种形态的规则见文档页面。

市场扫描

市场扫描（Pro+）会在一个周期上对您所选市场（外汇、股票、指数、金属、能源、大宗商品、加密货币、ETF）的每个代码运行向导，只保留满足以下条件的机会：

1. 当前处于入场位：已由 K 线确认（或者，如果您允许未确认的机会，则距入场位不超过半个 ATR 且没有反向信号），
2. 在您的水平上显著（90%、95% 或 99%，若您不在意显著性则选“任意”）：经多重检验校正后，胜率高于盈亏平衡点且预期收益大于零，
3. 且方向与您所选一致。

更多筛选可进一步缩小列表：形态类型（谐波、艾略特波浪、图表形态、斐波那契和江恩、反转 K 线）、形态大小、入场方式（市价、回调挂限价单、突破挂止损单）、最低质量、目标 1 的最低盈亏比、历史表现中的最少交易数、每笔最低预期收益、仅已收盘 K 线，以及仅限您列出的代码（任意市场；快速扫描）。您的选择会保存在此设备上。

最好的排在前面：先是已确认的，然后是显著性最高的，再是预期收益下限最高的。市场扫描会使用您的形态扫描计算时间，仅在运行时计时（排队等待时从不计时）。如果扫描过程中时间用完，它会在原处暂停，并在重置后自动完成，同时重新检查已找到的形态。当通过所有筛选的结果多于您要求的数量时，结果末尾会出现再加载 10 个和全部显示：可免费显示其余结果（最好的在前），有效期为扫描后三小时（之后请重新扫描以获取新的形态）。打开已交付的图表会显示其扫描结果，不再消耗时间。每个代码的扫描是共享的，因此遍历所有市场需要几分钟，面板会显示进度。同一时间只运行一个市场扫描：重新打开页面会显示仍在运行的扫描（以及您最近的结果），您可以在仪表板上跟踪，或在扫描运行 30 分钟后或卡住时于任务中取消。在手机应用中，它位于工具下。

各套餐包含的内容

计算时间

形态扫描和市场扫描按计算时间而非扫描次数计量：即扫描实际占用的服务器时间，仅在运行时计时（排队等待时从不计时；若因他人刚扫描过同一图表而从共享缓存取得结果，则完全不计）。每个套餐有两个限额：一个从您首次扫描开始、5 小时后重置的短窗口，以及一个在您注册的星期几和时刻重置的每周限额。“扫描”按钮旁的小圆环显示已用和剩余时间，以及各自的重置时间。达到限额的扫描绝不会丢失：单个图表的扫描总会完成，市场扫描则在原处暂停，并在重置后完成。

形态背后的部分绘图工具（例如江恩角度线和音叉）属于某个套餐：其发现会标明名称，并注明可显示其价位的套餐。比较套餐。

洞察与 API

策略洞察按代码和周期列出历史表现最佳的策略排名。开发者可通过 GET /v1/patterns/stats?symbol=EURUSD&timeframe=H1 获取相同统计（参见 API 文档）。

局限：请务必阅读

• 向导是对历史价格的自动分析。它不构成投资建议，也无法知道新闻。
• 过去的优势是证据，而非承诺。历史表现混合了平静和波动的年份；所有代码的历史表现混合了不同市场。
• 多个发现可能同时指向相反方向。优先选择历史表现显著、顺应更大趋势且止损合理的。
• 始终使用止损，并用仓位计算器确定仓位；先用模拟交易练习。