Мастер паттернов: паттерны, статистика и значимость

Начало за минуту

1. Откройте любой график и выберите таймфрейм. Значок вроде «Найдено 5 паттернов на H1 · Показать» сообщает, что видит мастер.
2. Нажмите на него (или ✦ Мастер на панели инструментов, затем Сканировать). Панель покажет все находки, лучшие первыми.
3. Нажмите Показать на графике, чтобы нарисовать находку, Сохранить как мой рисунок, чтобы сохранить её, или 🔔 Уведомить меня, чтобы получать её уровни как оповещения.
4. Прежде чем действовать, прочтите его статистику: именно она показывает, работал ли паттерн.

Как читать паттерн

Предлагаемая сделка

▲ Лонг 3 995,04 · по рынку сейчас · Стоп 3 833,04 (4,05%) · T1 4 180,03 · П:Р 1:1,14 · T2 …

• Вход: по рынку, лимитным ордером в зоне (ждёт возврата цены) или стоп-ордером на пробое (ждёт пробоя).
• Стоп: где паттерн оказывается ошибочным, с расстоянием в %.
• T1, T2, T3: цели тейк-профита, каждая со своим соотношением прибыль/риск: 1:1,14 означает, что цель в 1,14 раза дальше стопа.
• Если для паттерна нет разумной сделки, это указывается (например, когда ни одна цель не окупает хотя бы риск). Уровни никогда не бывают ниже нуля.

📐 Размер позиции для этой сделки (под каждой сделкой, здесь и в сканере рынка): введите баланс, его валюту и риск (% от баланса или сумму), и мастер рассчитает размер, при котором срабатывание стопа приведёт к потере ровно этой суммы, исходя из реального размера лота тикера и текущего курса к вашей валюте: лоты и единицы, риск в деньгах и пипсах, стоимость одного пипса, маржа и сколько приносит каждая цель. Размеры округляются вниз до 0,01 лота, поэтому риск никогда не превышает выбранный. Баланс и риск запоминаются в этом браузере и используются также калькулятором размера позиции. На графике кнопка Заполнить учебный ордер переносит направление, тип ордера, цену, размер, стоп-лосс и выбранный тейк-профит в панель торговли; проверьте их и нажмите «Купить» или «Продать».

Подтверждение свечой

Паттерн говорит, где входить; свеча в этом месте говорит, согласен ли рынок. Под каждой сделкой мастер показывает один из вариантов:

Свечи меньше половины ATR игнорируются: на любом рынке крошечная свеча ничего не говорит. Определения следуют Нисону и Булковски — как доли диапазона каждой свечи, поэтому работают на любом рынке и таймфрейме.

Статистика

Статистика (все протестированные тикеры): 279 сделок, цель 1 первой 55% (нужно 41%), +0,22R на сделку

Для волн Эллиотта мастер идёт выше: степень за степенью, до самых крупных колебаний на графике, он проверяет, входит ли волна в более крупную волну Эллиотта, и называет основной паттерн: крупнейшую найденную структуру Эллиотта, которая её содержит (например, «Часть более крупной волны Эллиотта: волна 3 импульса вверх → волна C коррекции A-B-C вниз»). Уменьшите масштаб (больше свечей), чтобы увидеть больше степеней.

Статистика и её вердикт показываются всем аккаунтам; для интервалов и значимости нужен Pro.

Доверительные интервалы

Интервал 95%: выигрыши 49%–61%, на сделку 0,05 … 0,41R (бутстрэп); 0,03 … 0,40R (t)

Статистика из нескольких сотен сделок — это выборка, а не истина. Интервал — это диапазон, в котором истинное значение находится с наибольшей вероятностью (95 раз из 100):

• Выигрыши: интервал Уилсона для доли выигрышей, надёжный даже на малых выборках.
• На сделку, бутстрэп: сделки повторно выбираются 4 000 раз; никаких допущений о распределении результатов (торговые результаты редко имеют форму колокола).
• На сделку, t: классический интервал по среднему и разбросу. Если оба совпадают, диапазону можно доверять.

Читайте так: если весь интервал результата на сделку выше нуля, даже осторожная оценка приносит деньги. Если он включает ноль (−0,11 … +0,28R), небольшая прибыль может быть просто удачей.

Ожидаемая доходность

Ожидаемая доходность: +0,22R на сделку (+0,31% от цены) · интервал 95% +0,05 … +0,41R (бутстрэп), +0,03 … +0,40R (t); +0,07 … +0,58% · ✓ 90% ✓ 95% ✗ 99%

Одна лишь доля выигрышей может вводить в заблуждение: стратегия, которая часто выигрывает, но мало зарабатывает на каждом выигрыше и теряет полный риск на каждом убытке, может терять деньги. Ожидаемая доходность — это средний заработок одной сделки в кратных риска (R) и в процентах от цены (результат каждой сделки, умноженный на расстояние до её стопа). У неё свои доверительные интервалы 90/95/99% (бутстрэп и t) и свой тест: ✓ на уровне означает, что и t-тест, и бутстрэп показывают её выше нуля на этом уровне.

Статистическая значимость

✓ 90% ✓ 95% ✓ 99% означает, что преимущество вряд ли случайно на этом уровне доверия. Мастер проверяет его тремя способами, и все должны совпасть:

1. Доля выигрышей против безубыточности: точный биномиальный тест — насколько вероятны 55% выигрышей из 279, если стратегия на самом деле выигрывает лишь нужные 41%?
2. Ожидаемая доходность против нуля, без допущений: бутстрэп — как часто средние по повторным выборкам опускаются до нуля или ниже?
3. Ожидаемая доходность против нуля, классический способ: односторонний t-тест среднего результата на сделку.

Уровни соответствуют интервалам: значимо на 95% означает, что весь 95-процентный интервал доли выигрышей выше безубыточности, а весь 95-процентный интервал ожидаемой доходности выше нуля (каждый тест односторонний на уровне 2,5%).

На каждом тикере тестируется много стратегий, поэтому некоторые выглядели бы значимыми просто случайно. Поправка Бенджамини–Хохберга учитывает это: стратегия остаётся значимой, только если выдерживает проверку с учётом числа протестированных вместе. Менее 10 сделок никогда не признаются значимыми.

Значимо не значит наверняка. Это значит, что прошлые цены показывают преимущество, которое вряд ли случайно. Рынки меняются; преимущество может исчезнуть.

Что означает каждый вердикт

Разбор примера

Скан графика золота дал шесть находок в разных направлениях. Их статистика:

Цифры одного скана, для иллюстрации; ваш график показывает сегодняшние.

Как работает бэктест

1. Считываются свечи тикера на одном таймфрейме (до 8000).
2. Каждые несколько свечей мастер сканирует 600 свечей, закончившихся в этой точке: ровно то, что клиент увидел бы на графике в тот момент. Без заглядывания вперёд: он никогда не видит более поздних свечей.
3. Затем каждая предложенная сделка проверяется на последующих свечах. Вход по рынку исполняется по открытию следующей свечи; лимитный или стоп-вход сначала должен быть достигнут. Цель 1 раньше стопа — выигрыш; стоп раньше — убыток; оба в одной свече считаются убытком (осторожное прочтение); если ни то ни другое не случилось в пределах горизонта, сделка оценивается по последнему закрытию.
4. Один и тот же сетап, замеченный в несколько моментов, считается один раз.

Автоматически: самые популярные тикеры тестируются в фоне на M15, H1, H4 и D1 на каждой новой свече, поэтому их статистика всегда доступна и только растёт. Ваш собственный бэктест (кнопка Бэктест в панели; Pro) запускает его для тикера и таймфрейма на экране; его результаты добавляются в общую статистику.

Издержки учтены так, как их платит реальный счёт: спред каждой свечи (покупка исполняется по ask, шорт выбивается, когда ask достигает стопа), проскальзывание при входе по рынку и стоп-ордерах, а также гэпы (стоп, через который рынок перепрыгнул, исполняется по открытию, поэтому убыток может превысить 1R). Отложенный вход живёт столько, сколько жил бы его ордер, и отменяется там, где сетап перестаёт быть действительным. Стопы и цели определяются максимумами и минимумами, а не только закрытиями; в свече, исполнившей вход, цель засчитывается, только если свеча закрылась за ней. Брокерские комиссии не учтены: вычитайте свои на каждую сделку. Каждая сделка в панели также показывает, какую долю риска съедает спред.

Скан прошлого момента

В разделе Сканировать выберите На прошлую дату (или запустите Повтор и выберите свечу): мастер просканирует график таким, каким он был тогда, и покажет что произошло дальше с каждой сделкой: цель достигнута, стоп сработал, ещё открыта или вход так и не был достигнут, с результатом в R. Это самый быстрый способ увидеть мастер в работе на знакомом вам рынке.

Паттерны, которые уже достигли цели или не сработали, перечислены отдельно в разделе Недавно завершённые, а не как действующие.

Второе мнение от ИИ

Сохраните паттерны, по которым хотите получить мнение, кнопкой Сохранить как мой рисунок, затем нажмите ✦ Спросить ИИ на графике и отметьте их. Выбранный ассистент (ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini или DeepSeek) получает анализ каждого сохранённого паттерна в виде текста: его качество и контекст более крупных волн, предлагаемую сделку со входом, стопом, целями и П:Р, выполненные и невыполненные правила, а также статистику с долей выигрышей против безубыточности, результатом на сделку, интервалами 95% и значимостью. Несохранённые паттерны не передаются, а индикаторы для включения вы отмечаете сами. Откройте Что передаётся, чтобы прочитать это перед отправкой. Мы ничего не отправляем: всё открывается в вашем собственном аккаунте у ассистента, в его приложении, если оно установлено на телефоне.

Хорошие вопросы: «У какого из этих сетапов лучшая статистика и доказано ли его преимущество?», «Поддерживают ли сделку более крупные волны?», «Куда бы вы поставили стоп и почему?». ИИ может объяснить и оспорить цифры, но не видит больше истории, чем протестировал мастер.

Что он находит

Гармонические паттерны (Гартли, Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Бабочка, Краб, Глубокий краб, Cypher, Акула, 5-0, три движения, AB=CD), импульсы Эллиотта, диагонали, коррекции и треугольники, голова и плечи, двойные и тройные вершины и основания, треугольники и клинья, прямоугольники (торговые диапазоны), бычьи и медвежьи флаги и вымпелы, чашки с ручкой (и перевёрнутые), разворотные свечи у поддержки и сопротивления, откаты и расширения Фибоначчи, вилы Эндрюса, веера Ганна, каналы, поддержка, сопротивление и линии тренда; а также индикаторы, подходящие состоянию рынка. Пробои проверяются по объёму там, где рынок его сообщает (подтверждает 1,2× от среднего за 20 свечей или больше). Правила каждого — на странице документации.

Сканер рынка

Сканер рынка (Pro+) прогоняет мастер по каждому тикеру выбранных рынков (форекс, акции, индексы, металлы, энергоносители, сырьё, криптовалюты, ETF) на одном таймфрейме и оставляет только сетапы, которые:

1. сейчас у точки входа: подтверждены свечой (или, если вы допускаете неподтверждённые, в пределах половины ATR от входа и без сигналов в обратную сторону),
2. значимые на вашем уровне (90, 95 или 99 % либо «любая», если значимость вам не важна): доля прибыльных сделок выше безубыточности и ожидаемая доходность выше нуля после поправки на множественные проверки,
3. в выбранном вами направлении.

Дополнительные фильтры ещё сужают список: типы паттернов (гармоники, волны Эллиотта, графические паттерны, Фибоначчи и Ганн, разворотные свечи), размер паттерна, вход (по рынку, лимитный ордер на откате, стоп-ордер на пробое), минимальное качество, минимальное соотношение прибыль/риск до цели 1, минимальное число сделок в статистике, минимальная ожидаемая доходность на сделку, только закрытые свечи и только указанные вами тикеры (на любом рынке; быстрый проход). Ваш выбор запоминается на этом устройстве.

Лучшие идут первыми: подтверждённые, затем с наибольшей значимостью, затем с самой высокой нижней границей ожидаемой доходности. Сканирование рынка расходует ваше вычислительное время для сканирования паттернов, которое считается только пока оно работает (никогда во время ожидания в очереди). Если время закончится во время сканирования, оно приостановится там, где было, и само завершится после сброса, заново проверив уже найденные сетапы. Если все фильтры проходит больше, чем вы запросили, результаты заканчиваются кнопками Ещё 10 и Показать все: они показывают остальное, лучшее первым, без доплаты, в течение трёх часов после сканирования (затем запустите новое сканирование, чтобы получить свежие сетапы). Открытие доставленного графика показывает его сканирование без расхода времени. Сканирование каждого тикера общее, поэтому проход по всем рынкам занимает несколько минут, а панель показывает прогресс. Одновременно работает одно сканирование рынка: при повторном открытии страницы вы увидите текущее (и свои последние результаты), можете следить за ним на панели или отменить в разделе Задачи, когда ему 30 минут или оно зависло. В приложении оно в разделе Инструменты.

Что входит в каждый тариф

Вычислительное время

Сканирование паттернов и рынка расходует вычислительное время, а не число сканирований: серверное время, которое реально занимает сканирование, считается только пока оно работает (никогда во время ожидания в очереди и ничего, если результат взят из общего кэша, потому что кто-то только что сканировал тот же график). У каждого плана два лимита: короткое окно, которое начинается с вашего первого сканирования и сбрасывается через 5 часов, и недельный лимит, который сбрасывается в день недели и время вашей регистрации. Маленькое кольцо рядом с кнопкой «Сканировать» показывает, сколько использовано и осталось и когда сбрасывается каждый лимит. Сканирование, достигшее лимита, никогда не теряется: сканирование одного графика всегда завершается, а сканирование рынка приостанавливается там, где было, и завершается после сброса.

Некоторые инструменты рисования, стоящие за паттернами (например, веера Ганна и вилы), входят в тариф: их находки называются вместе с тарифом, который показывает их уровни. Сравнить тарифы.

Аналитика и API

Аналитика стратегий ранжирует стратегии с лучшей статистикой по тикеру и таймфрейму. Разработчики получают ту же статистику через GET /v1/patterns/stats?symbol=EURUSD&timeframe=H1 (см. документацию API).

Ограничения: прочтите

• Мастер — это автоматический анализ прошлых цен. Это не инвестиционная рекомендация, и он не может знать новостей.
• Прошлое преимущество — это свидетельство, а не обещание. Статистика смешивает спокойные и волатильные годы; статистика по всем тикерам смешивает рынки.
• Несколько находок могут одновременно указывать в разные стороны. Предпочитайте те, у которых значимая статистика, которые идут по более крупному тренду и имеют разумный стоп.
• Всегда используйте стоп-лосс и рассчитывайте размер позиций калькулятором размера позиции; сначала потренируйтесь в учебной торговле.